Cómo ayudamos a nuestros clientes
Riesgo | Análisis y modelización
Apoyamos a las instituciones financieras en todos los aspectos de la modelización, la validación de modelos, el análisis de datos y la gestión del riesgo de modelo:
- Desarrollo de modelos de riesgo que cumplan con la normativa, centrándonos actualmente en los modelos IRB y NIIF 9, pero también incluyendo modelos de riesgo para otros fines y partes de la cadena de valor de la gestión de riesgos, como modelos de toma de decisiones, modelos de carteras de crédito, soluciones de pruebas de estrés, modelos de provisiones, etc.
- Validación de modelos: abarca los procesos y la gobernanza, los datos y la metodología para garantizar la idoneidad del resultado. Realización de la validación de modelos de calificación crediticia de préstamos minoristas, corporativos, soberanos, de riesgo de contraparte y de préstamos especializados. Experiencia también en la validación off-shore rentable. Además, establecimiento de marcos, herramientas y plantillas de validación, así como automatización de la validación de modelos.
- Análisis de datos: incluyendo el diseño de bases de datos, infraestructura de datos y mapeo de procesos; extracción, fusión y preparación de grandes conjuntos de datos. TNP también proporciona apoyo en el desarrollo de la gobernanza y los procesos que cumplen con el BCBS 239 en lo que respecta a la agregación de datos de gestión de riesgos y la presentación de informes para el riesgo y más allá.
- Riesgo de modelo: incluye la creación de un marco de gestión del riesgo de modelo que valide los modelos, asigne funciones y responsabilidades y coordine las tareas, entre otros elementos. TNP apoya a los clientes en la evaluación del riesgo de modelo, que suele basarse en la probabilidad de que un modelo sea erróneo, por un lado, y en la materialidad de un modelo, por otro.
- En colaboración con The Analytics Boutique, TNP ofrece una herramienta de gestión del riesgo de modelo y de flujo de trabajo, que es una solución integrada y basada en la web para la evaluación del riesgo de modelo, la presentación de informes sobre el riesgo de modelo, el flujo de trabajo de gestión y la gestión del ciclo de vida del modelo.
- Aprendizaje automático: TNP puede ayudar a preparar plataformas, procesos, normas y marcos de política de aprendizaje automático, así como a desarrollar modelos predictivos mejorados de aprendizaje automático y a validarlos. Las áreas de adopción de técnicas de aprendizaje automático incluyen la modelización del riesgo crediticio regulatorio, la gestión del riesgo de delitos financieros, la gestión del valor de vida del cliente y los seguros de vida y no vida.
- En colaboración con The Analytics Boutique, TNP ofrece una herramienta de aprendizaje automático para el análisis del crédito, que incluye modelos lineales generalizados, árboles de decisión y algoritmos de aprendizaje automático de última generación para el análisis predictivo.
Riesgo | Gestión del balance
Apoyamos a las instituciones financieras en todos los aspectos de la gestión estratégica del riesgo y la gestión del balance:
- Diseño organizativo: Configuración de una función financiera y de riesgos moderna e integrada, definición de las funciones y responsabilidades a distintos niveles e interfaces con otras funciones
- Gestión del perfil de riesgo: Definición y cascada del marco de apetito de riesgo, identificación del riesgo y evaluación de la materialidad, pruebas de estrés, gestión de límites, MIS de riesgo, gestión de carteras
- Gestión integrada de recursos financieros (IFRM): Previsión totalmente integrada y dinámica de B/S, P&L y métricas clave bajo varios escenarios macroeconómicos e idiosincrásicos.
- Gestión activa del capital, la liquidez y el balance
- Optimización de la estructura del balance y del modelo de financiación
- Medición del riesgo: Riesgos de crédito, de mercado, operativos, empresariales, ESG, de seguros y de liquidez; marcos de gestión de riesgos no financieros
- Fijación de precios y gestión del rendimiento basados en el valor económico, el capital reglamentario y económico, incluidas las herramientas de apoyo a la decisión, los sistemas de gestión de la información basados en el valor, los sistemas de incentivos
- Gestión estratégica del riesgo: Agregación y seguimiento del riesgo, gestión de la cartera (incluido el riesgo de concentración)
- Procesos de crédito: Revisión, rediseño, optimización y automatización de los procesos de principio a fin, incluyendo la fijación de precios, la supervisión del riesgo, la estructuración y la resolución de problemas.
- Cumplimiento normativo y más allá: ICAAP, ILAAP, Planificación de la Recuperación - análisis de deficiencias, revisión del marco y validación de las metodologías de cuantificación, mejora, presentación de documentos, preparación y apoyo en las inspecciones in situ
- Herramientas: Herramientas de IFRM, herramientas de análisis y previsión de escenarios, modelos de carteras de crédito, herramientas de gestión del riesgo de modelo, cuantificación del riesgo operacional y pruebas de estrés, motores de fijación de precios para productos minoristas y mayoristas
Dr. Daniel Engelage
Socio, Johannesburgo
Vijay Krishnaswamy
Socio, Londres
Dr. Etienne Hofstetter
Socio, Londres
Finanzas (Gestión de operaciones y costes)
Ayudamos a los clientes de servicios financieros a definir estructuras operativas, optimizar procesos, desarrollar herramientas de planificación financiera y presupuestaria, automatizar informes y gestionar eficazmente los costes:
- Eficiencia de costes: Aplicación de metodologías de inmersión profunda y análisis predictivo para crear eficiencias y mejorar la tasa de éxito en diferentes objetivos empresariales (ingresos, costes, cuota de mercado, etc.)
- Optimización de procesos: Revisión de los procesos de principio a fin, racionalización y optimización de los procesos mediante la reducción de los plazos de cierre mensual, automatización de las actividades de información mensual y desarrollo de informes dinámicos e interactivos
- Planificación y previsión: Creación de herramientas personalizadas de planificación, previsión y presupuestación, independientes o integradas en una plataforma basada en la web, con la capacidad de hacer hincapié en la cuenta de resultados, el balance y el capital de la organización
- Modelo operativo objetivo: Revisión de la taxonomía financiera, la estructura financiera y el redimensionamiento de la función financiera, sobre la base de referencias, procesos y eficiencias relacionadas con la actividad
Estrategia
Ayudamos a los clientes de servicios financieros a definir, construir y mantener estrategias exitosas. Nuestra propuesta de valor abarca, entre otros, los siguientes aspectos:
- Vinculación de la estrategia de negocio, riesgo y capital
- Integración de nuevos tipos de riesgo y oportunidades de negocio (por ejemplo, ESG, riesgo de modelo) en las estrategias de negocio y de riesgo; ajuste de los RAS y de los marcos de rentabilidad del riesgo
- Desarrollo de estrategias para el crecimiento de los activos, incluida la evaluación de la adecuación estratégica, los análisis cuantitativos, el desarrollo/desafío de los casos de negocio, la debida diligencia de la cartera de préstamos, las capacidades necesarias y los recursos
- Estrategias de entrada en el mercado y de expansión, incluyendo mercados específicos como los países africanos.
- En el negocio minorista y mayorista: Estrategias de crecimiento de productos/segmentos/clientes, optimización de la red de sucursales, optimización de los ingresos
- Desarrollo de estrategias específicas de función y/o riesgo: Estrategia de financiación, estrategia de riesgo de crédito, estrategia de riesgo de mercado, estrategia de divisas, estrategia de sostenibilidad, etc.
- Establecimiento de asociaciones exitosas: Exploración de Fintechs, presentaciones, exploración del potencial de colaboración y diseño de un modo de colaboración eficaz
- Rediseño de TOM para apoyar la implementación de la estrategia
- Apoyo a la ejecución: Papel de PMO, impulso de iniciativas específicas, apoyo "práctico" en la aplicación de la estrategia
- Revisión posterior a la implementación
Justyna Rüger
Socio, Frankfurt
ESG
Ayudamos a los clientes de servicios financieros a definir una estrategia de negocio y de riesgo sostenible y a alcanzar sus objetivos ESG apoyándoles en:
- Definir la visión ESG, vinculando la estrategia de "sostenibilidad" a la estrategia de negocio y de riesgo
- Integrar los ASG en el apetito de riesgo y la planificación estratégica y de negocio
- Establecer un marco de gobernanza de ASG adecuado a su finalidad: integrar los ASG en la estructura organizativa, definir el sistema de gestión de la información, las funciones, las responsabilidades, las interfaces entre riesgos, finanzas, negocios, relaciones con los inversores y los "grupos de expertos en clima", y definir el marco de presentación de informes relacionados con los ASG.
- Mejorar el seguimiento: Establecimiento de un marco de seguimiento de las iniciativas (KPI, KRI) y de la medición del rendimiento global (para alcanzar los objetivos estratégicos relacionados con ESG)
- Integrar los ASG en los procesos crediticios y la concesión de préstamos para (1) evaluar el impacto en la solvencia del prestatario y (2) diseñar un proceso de concesión y seguimiento adecuado para los préstamos "verdes" y/o los productos relacionados con la sostenibilidad.
- Integrar los riesgos ASG en el ERM (por ejemplo, el ICAAP), incluyendo la identificación del riesgo y la evaluación de la importancia, los "mapas de calor" de la cartera/sector, los análisis de escenarios relacionados con el clima y las pruebas de estrés, la asignación de los riesgos transversales ASG en la taxonomía del riesgo prudencial
- Evaluación del impacto de los riesgos climáticos (físicos y de transición) en las carteras de préstamos y/o en las operaciones propias
- Integrar los riesgos ASG en las calificaciones de riesgo y la fijación de precios
- Mejora de la divulgación de información ASG, incluida la evaluación comparativa con sus homólogos, las mejores prácticas y la consideración de la variedad de requisitos de divulgación voluntarios y obligatorios (TCFD, SASB, GRI, PRI, etc.); establecimiento de procesos y herramientas para apoyar la generación de informes
- Creación de un marco y una base de datos ESG, incluida la identificación de las fuentes de datos más adecuadas
Andries Schutte
Socio, Johannesburgo
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